[成都]华西证券股份有限公司

华西证券股份有限公司（总部） 

模型验证及衍生品风险监控师招聘启事

华西证券股份有限公司成立于2000年7月，注册资本14.13亿元，为四川省首家跨区域大型证券公司。公司业务涵盖证券经纪、投资银行、固定收益、资产管理、投资咨询、开放式基金代销、直投等领域，注册地为四川省成都市，在北京、深圳等地设有办事处或分公司，在全国设有60余家证券营业部。

公司倡导“助你成功，共享成果”的核心价值观，秉承专业化、市场化的经营理念规范运作。多年来，无论市场变幻如何起伏跌宕，华西证券凭着其强大的市场适应能力，一直保持强劲盈利发展势头，是全国少有的连续7年持续盈利的证券公司。公司连续三年在证券公司分类结果中获AA级券商，已成为中国证券行业具有相当竞争力的生力军队伍。

现公司总部面向2015年毕业的重点大学优秀硕、博毕业生提供以下职位，公司将提供具有市场竞争力的薪酬待遇和完备的职业发展空间。

招聘部门：风险管理部

岗位名称：模型验证及衍生品风险监控师

工作地点及人数：成都（1人）

岗位职责：

1、负责制定和完善公司模型验证的制度和流程，采用定量模型方法验证公司金融产品定价与分析模型的准确性；

2、负责执行新产品模型验证工作，出具模型验证报告 ；

3、 对公司现有的风险模型进行验证，持续检验现有的定量风险模型的有效性，并提出模型修改建议，不断完善公司风险模型；

4、协助部门开发量化风险计量模型，如市场风险风险价值VaR模型，信用风险敞口计量模型等；

5、对公司衍生品业务（期权经纪业务、自营业务、做市场业务及场外衍生品业务等）的日常交易进行监控和风险分析，包括对期权经纪业务客户保证金情况进行监控、自营/做市风险敏感性(Greek)分析等内容，制作每日风险报告，损益分解，定期开展压力测试；

6、负责风险管理模型相关信息系统建设工作。

任职要求：
1、金融工程，金融，数学、统计等数量化程度较高的博士及以上学历；

2、具有5年以上金融机构风险管理、模型、衍生金融产品相关经验，熟悉个股期权、股指期权、利率互换、国债期货等金融衍生品的定价（模特卡罗模拟等）、交易模式、交易策略（套利、套保、做市商）；熟练使用Excel VBA, Matlab等编程语句，数据库查询语言（如SQL），能够独立建立模型验证模板，开发模型验证程序；

3、熟悉常见的市场风险模型(VaR ), 信用风险模型和数据，如违约和损失数据；

4、良好的口头和书面沟通技巧、良好的沟通及团队管理能力、勤于学习新的风险管理知识与技术；

5、具备在大型国际国内金融机构从事量化分析、模型验证工作者的优先；

6、持有CFA、FRM相关专业证书者优先。

应聘方式及补充说明

1、请将个人简历（并附电子照片）以电子邮件方式发送至我公司人力资源部，附件大小请勿超过1M。电子邮箱：xyzp@">xyzp@。邮件及附件主题请以“应聘岗位-本人姓名-学校-所学专业”格式标注。提供资料不完整或未按规定方式提供资料者恕不纳入本次招聘。公司将通过电话或邮件方式通知合适人员参加后续甄选测试。

2、我公司承诺对所有应聘信息和材料保密，材料恕不退还。