[北京]深圳瑞信德投资管理有限公司

岗位职责： 

1、专注股票市场的对冲套利和统计套利的研究；

2、运用股票及股指、期权、分级基金、可转债等工具进行统计套利、对冲套利等方面的策略研究和产品设计，包括策略模型的建立等；

3、建立、跟踪、维护相关数据库，负责日常交易策略程序的后续编写、调试、优化、维护及监控；

4、统计套利因子回溯、研发，建立交易模型并提供交易策略 。

（此职位侧重量化策略研究，非行业研究。）

任职要求： 

1、良好的数理功底和计算机功底，数量经济学、金融学、金融工程、统计、计算机等相关专业硕士及以上学历；

2、熟悉国内股票市场运行状况，一年以上的研究经历，具有股票量化交易的实战经验者优先录用；精通Matlab或者R，熟悉SQL；

3、具有独立研发的能力，在相关专业领域或统计分析、数据挖掘、机器学习等任一领域有深入的实践研究经验；

4、熟悉Linux操作系统、Python、C 和其他编程语言者优先考虑；

5、有证券公司资产管理部门、自营部门，投资公司和基金公司量化投资部门等相关实习、工作经验者优先。

（P.S：可接受优秀的应届毕业生。）