深圳君道量化基金管理有限公司简介

 

深圳君道量化基金管理有限公司（以下简称“公司”）系技术导向型，以全自动量化交易为核心，专注于证券/期货等二级市场趋势追踪、组合套利、Alpha对冲等策略研发。

公司现已建成业界领先的复杂金融模型，采用计算机实时在线数据处理系统以及自主研发的程序化投资交易管理平台，构建出跨品种、跨周期、多风格的量化投资策略池。

公司针对客户个性化需求，提供专业一对一资产定制化服务。通过量化思维，量身设计资产配置方案和投资策略。

公司将风险控制置于首位，旨在通过严格风控制度和量化投资组合为客户带来长期稳健投资收益。在金融市场复杂多变背景下，公司始终以创造持续稳定绝对收益为己任，致力成为全国顶尖的私募基金管理机构。

 

公司动态

2014年6月

君道量化核心团队组建成立

2015年12月

深圳君道量化基金管理有限公司正式在深圳前海注册成立，注册资本1000万元

2016年7月

君道量化获得1000万元天使轮融资

2016年12月

君道量化在中国证券投资基金协会成功登记备案为私募基金管理人【机构登记编号：P1060391】

2017年1月

君道量化成为成都天府新区私募基金业协会会员单位

2017年4月

君道量化首支阳光私募产品【君道量化一期私募基金】成功备案发行。

 

团队优势

1、优秀的学术背景：君道量化团队成员均为国内211,985名牌院校或国外知名大学中的佼佼者，其多人荣获国家级奖学金、全国数学奥林匹克竞赛一等奖及大学生数学建模大赛一等奖等荣誉。

2、复合型团队：君道量化成员专业覆盖了金融、计算机、数学、统计、精算、管理、法律等量化交易和新型金融类公司必要的学科。组成了一个以量化研发为主导的复合型人才团队。

3、经验丰富的团队：君道量化核心成员来自于期货公司总部研发部门、美国保险公司风险管理部、投资银行金融创新部等大型企业。对国内二级市场的交易研发和金融机构的经营管理均有丰富经验。

 

 

团队简介

执行董事  林明轩

澳大利亚麦考瑞大学应用金融专业学士。曾就职于澳大利亚环澳集团、倍特期货研发部。分管公司技术研发，专注从事量化交易研发多年，精通各类量化交易市场分析、程序设计、策略分析、风险控制、全自动交易方案，擅长通过严密的逻辑能力和严格的风控标准，构建出适用于国内金融市场的交易策略。

 

总经理   严亚雄

中南大学工学学士，国家级奖学金，曾任职于中国国电集团。分管公司市场销售、财务管理、法务合规等运营事宜。精通国内资本市场投资运作，在市场品牌、规范化管理、客户服务等运营管理方面积累了丰富的从业经验，具备良好的金融机构经营管理能力。

 

投资总监  王桑原

复旦大学理学学士，复旦大学金融数学专业硕士，CMO中国数学奥林匹克银牌，全国大学生数学建模大赛一等奖，曾任职于国金证券投资银行。主要研究方向：机器学习，数据挖掘；具备多年的算法设计研究及复杂系统分析等经验。擅长通过挖掘期货市场中的套利机会，构建适用于各产品的套利模型，获取低风险的稳定收益。

 

技术总监   曹阳

武汉理工大学地理信息系统专业硕士，连续五年获全国数学奥林匹克竞赛一等奖。具有多年的量化交易、大数据分析等经验，专注于期货程序化全自动交易，通过Python、Matlab等投资组合数据优化分析系统进行开发，并将分析成果用量化交易软件运用在国内商品期货市场获得了多年可观的收益。

 

风控总监   彭少伟

美国哥伦比亚大学统计精算专业硕士，美国精算师协会精算师，曾任职于美国国家人寿集团(National Life Group) 精算分析师，美国斯坦金融集团(StanCorp Financial Group) 资本市场模型分析师。主要负责维护优化公司全套风险控制体系。

 

研发总监   贺杰

浙江大学理学学士，金融化学双学位，美国罗德岛大学计算机专业交换生，国家级奖学金，美国大学生数学建模大赛一等奖，曾参加ACM国际程序设计大赛。主要研究方向：矩阵分析，人工智能，机器学习。精通化工类大宗商品产业链分析，通过机器学习进行交易标的多因子分析并捕捉交易机会。

 

 

 

投资理念及策略展示

1、单边交易：

单边交易通过做多或做空标的，正确判断标的价格的涨跌变化并执行交易，来获得相应的利润。此交易模式，盈亏比较大（盈利一次的利润等于多次亏损的利润），相对利润较高，对政策适应性较强。

君道量化将这类策略分为趋势和震荡两大类来进行研发，通过趋势和震荡之间的对冲来降低整体收益的风险。

2、套利交易：

套利交易通过同时购买双边或者多边反向标的组，来达到将盈亏来源转至价差的目的。

通过盈亏最根本逻辑的变化来有效降低策略的风险，使得交易逻辑更为复合统计学规律，以此来提高策略的风险收益比，获得更为稳健的收益。同时因为和单边策略盈亏来源的不同两者相对独立，通过资产配置两种交易方式能有效的提高资金曲线的平滑度。

3、机器学习策略：

机器学习是通过计算机模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。

运用在二级市场交易中的机器学习策略即为通过神经网络、SVM、K-means、凸优化等算法对市场数据进行挖掘、学习并找到某种既定模式，通过利用该模式进行交易的策略。

此种交易模式优势：算法会挖掘出人脑不易辨别或者没有足够经验（机器算法利用大数据）去辨别的模式。

 

资产配置方案

君道量化在进行产品资产配置时会参考以下三个基本思路，根据资金需求和实际市场情况进行灵活配置并动态调整资产配置方案。

1、传统的马科维茨均值方差模型和在其基础上的black little man投资组合理论

2、公司自主研发的自适应资产配置模型

3、Cppi固定比例投资组合（保本资金）

 

风险控制

君道量化将风险控制视作是成功的基础，所以从各个层面制定出严谨科学的风险控制方案。

1、公司经营风险控制：经“中国证券投资基金协会”监督指导，分别制定落实法律风控、政策风控、信用风控三项制度。 

2、策略风险控制：策略设计构建伊始，研究团队设立严苛的的审核制度，成立“反对组”对新策略逻辑进行提问和攻击，只有通过审核的策略才可进入正式开发流程。对于正式开发进入beta阶段的策略代码，还将面临三轮测试（1）国内市场数据健壮性测试；（2）随机数据健壮性测试；（3）代码块健壮性测试。在此流程中，研究团队遵循一系列开发原则作为风险控制的补充。最终，策略将进入策略池，根据产品需求，自动判断是否进入资产配置阶段。

3、产品运营风险控制：当产品规模、风险偏好等要素需求已确定，研发团队会对产品进行策略配置，实现产品总风险控制在约定范围内，并使得理论收益最优。之后，研究团队在产品上线前布置交易环境，包含：（1）7*24小时全自动交易环境（2）交易环境监控系统。产品运营期间，实行全自动监控和人工监控双重监控方案对产品进行监控。每日、每周对产品数据进行全方位监控分析、可随时与客户沟通风险控制情况。通过该种持续运营能力使产品安全得到充分保障。

 

金融软件研发工程师助理

岗位职责：

1.负责通过证券，期货交易所API接口收发数据交易系统的搭建和维护。

2.辅助策略研究员，将将公司策略移植到自有交易系统。

任职要求：

1.会运用python，有相关项目编程经验者优先。

2.本科以上学历。愿意与公司共同奋斗成长。

3.积极主动、品行端正。有上进心、责任心、并有较强学习能力。

福利待遇：

1.公司人性化管理、拥有股权激励机制，尊重每一位员工。

2.朝九晚五，周末双休，享受国家所有法定节假日，带薪年假。

3.五险+过节费+午餐。

4.舒适的办公环境。

5.丰富的学习与培训机会。

面试须知：

1、试者请投递简历至hr@，简历符合者公司会及时发送短信，请保存好，面试凭此短信参面。

2、参加面试时请带上学历证书、身份证原件和复印件各一份。

工作地址:

成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场