- 工作地点：上海
- 职位：高频量化研究员
- 信息来源：中国科学技术大学
说明：
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岗位职责：
1、基于国内股票和各类衍生品的Tick数据，研究分析市场微观结构，具有编程能力以统计方法提取有效特征。
2、运用统计手段分析市场数据以及实盘交易结果，协助量化交易团队设计交易模型。
3、在独立研发出有效特征因子的基础上，构建完整量化策略，在公司自主回测平台上进行策略优化。
4、进行必要的数据清洗和挖掘工作。
职位要求：
1、国内外知名高校在读，具有扎实的数理统计编程基础。
2、深入掌握各类统计学知识，包括统计建模、时间序列分析、机器学习等。
3、熟练使用某一种编程分析语言，包括R、Python、Matlab等。
4、具有较强的创新意识和执行力，善于与团队协作沟通。
优先考虑：
1、理解常见的算法和数据结构，具备扎实的计算机基本功。
2、有过大容量数据或者金融高频数据处理经验。
发布时间
2019-02-22
联系电话：
021-50563257
应聘邮箱：
hr@
工作地点：
上海市浦东新区
