• 发布时间: 2021-01-14

量化工程师 Quant Developer

北京林道资产管理有限公司是一家专注于波动率相对价值交易的对冲基金，公司成立于2019年11月，2020年3月获得中国证券业协会私募管理人资格，初始管理规模为1.3亿元人民币，2021年1月，管理规模约3.2亿元人民币，机构投资占比超过80%。林道资产创始人拥有波士顿大学、北京大学、清华大学学士及硕士等学位。其中一位合伙人曾于2004-2014年间担任Capstone Investment Advisors的基金经理，负责美国市场Equity Volatility交易，另一位合伙人于2006-2019年间就职于中信证券总部，先后在核心部门担任研究员、基金经理助理、衍生品风控负责人等职位。

公司文化：正直诚实、勤奋卓越、乐观积极、团结负责。

公司使命：为投资人创造长期低相关性绝对收益。

公司目标：成为全球顶尖的波动率对冲基金。

公司将长期延续小团队运作模式，确保每一位员工充分的职业发展空间，薪酬激励到位，让员工切实的与公司同步发展。

Quant Developer（全职/实习）

岗位职责：

? 维护和提升现有代码库，并负责编写相关模块概要设计、详细设计等技术文档；解决系统遇到的业务、技术方面问题，寻找可行的改进方案并推行；

? 深入理解波动率策略交易系统的需求、场景、后续发展方向，进行系统分析、架构设计以及核心功能的开发；

? 监控、维护并优化数据分析基础框架、各类数据源和相关数据库，扩展定量分析工具箱web前端展示功能

? 参与数据整理和业务流程自动化的推进

岗位要求：

? 计算机/数学/统计/电子工程/物理等理工科硕士及以上；

? 良好的编程能力，熟悉python，可以准确高效的将想法转化为实际的代码;

? 开阔的思路，良好的数理统计、分析能力。能从各类数据中找出有意义信号;

? 出色的学习能力，能较快掌握在实际工作中遇到的各种所需的新技能。

招聘要求：

? 有在北京长期发展的职业规划

工作地点：

? 北京

联系方式:

? 欢迎有兴趣一起探索波动率世界的未知的朋友加入我们，不论你是资深大佬还是有潜力的萌新，只要你适合团队长期发展欢迎联系，简历投递邮箱：hr@