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公司名称: | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 公司性质: | 民营企业 |
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公司规模: | 50人以下 | 公司行业: | 金融业 |
职位性质: | 实习 | 职位类别: | 金融业务人员 |
学历要求: | 本科,博士,硕士 | 招聘人数: | 2 |
工作地点: | 北京市朝阳区 | ||
职位标签: |
我公司是一支致力于科技金融开发创新的量化对冲团队,以统计量化模型为核心,以程序化交易为基础,聚焦国内期货、期权及各类衍生品市场,实现业内最优质的程序化量化交易体系。队内核心成员多数为海归金融数学/工程硕士学位取得者,更有在美国各大交易机构从业的丰富经验。现诚招优秀的量化策略实习生若干名,待遇优渥。
简历投递:hr@
工作地点:北京三元桥
工作待遇:
1:具竞争力并高于Market Rate的实习薪资标准
2:优越的学习机会
3:资深量化策略工程师一对一的指导
4:实习期间表现优异者有机会成为正式一员
岗位职责:
1:开发、优化及持续拓展现有量化因子及模型
2:与Quant组一同研究并测试新型股票/期货/期权交易策略及程序
3: 整理、建模并深度分析股票/期货/期权的海量交易行情
4:开发和部署量化交易分析架构及交易平台(python/matlab)
任职条件:
Basic:
1:国内外名校本科/硕士/博士应届毕业生,专业为数学,统计或工程类相关专业;
2:对应用数学统计知识与金融领域有极大热忱;
3:热爱程序化交易,擅长一种编程语言;
4:工作态度积极,具备优秀的学习能力,良好的沟通能力和团队合作精神;
5: 每周至少保证三天全职实习时间。
Advanced:
1:有AI/NLP/机器学习相关学习/项目/工作经历;
2:熟悉Pytorch/Torch/Tensorflow中的至少一门语言,熟悉LSTM,CNN,RNN,seq2seq,BERT神经网络模型,熟悉自然语言处理基本任务等;
3:有计算机视觉、图像处理、机器学习、模式识别等相关学习/项目/工作经历;
4:熟悉OpenCV,Dlib等常用视觉计算开源库,熟悉基于深度学习的物体识别,物体检测与文本识别相关算法等
5:有股票、期货实盘交易和程序化量化交易相关经验。