[深圳]招商基金管理有限公司

招商基金管理有限公司是2002年12月27日经中国证监会批准设立的首家中外合资基金管理公司，注册资金2.1亿元人民币。招商基金秉承"诚信、融合、创新、卓越"的公司理念，努力成为客户推崇、股东满意、员工热爱、具有国际竞争力的基金管理公司。

招商基金管理有限公司通过学习引进外方股东ING多年的管理经验与方法，尤其是其历经市场考验的数量化风险管理模型和评估技术，在加以本土化改造后，充分吸收各种先进的风险管理理念和技术，搭建了具有世界先进水平的风险管理体系，保证公司业务的顺利开展。

为推动相关业务的发展，拟招聘2名硕士或博士在读研究生进行实习，辅助投资风险方面的相关研究，详细实习内容及要求如下：

 

• 1、 实习研究课题：量化止损策略的文献；衍生品（详见以下说明）

 

• 2、 实习时间：2011年3月至9月

 

• 3、 时间地点：深圳

 

• 4、 实习岗位职责：
• Ø 协助进行投资止损课题的研究，翻译国外专业文献；
• Ø 投资风险、衍生品前沿课题的研究，负责模型开发和编程；
• Ø 部门数据报表维护，内部数据库的整理和维护；
• Ø 辅助投资风险管理系统的建设。

 

• 5、 实习岗位应聘要求：
• Ø 名校统计学、数学、金融工程、计算机专业硕士、博士在校学生；
• Ø 至少熟悉一种数据库应用，至少熟练掌握一种编程语言（C、C++、C#、Perl、Python等），熟练使用至少一种统计分析软件（Matlab、SAS、R、VBA等）；
• Ø 具备一定的金融财务知识，CFA、FRM、CPA、SOA优先考虑；
• Ø 掌握金融工程理论及投资风险管理的分析方法，熟悉衍生品定价，富有研究精神，动手能力强，对于所学领域有着深入的理解。

   

有意向者请将个人简历发送到电子邮箱hr@，标题注明实习生应聘。 

 

附：实习研究课题的详细说明

本次实习生协助投资风险所做的课题主要包括两个方面，一个是量化止损策略的文献研究，目前国内国外的投资管理公司都十分重视市场风险的止盈止损，从纷繁复杂的信息中找到去噪的信息进行止损；严格的投资纪律有助于提高公司抵抗极端风险的能力，保障投资业务的风险可控和平稳运行，相关良好的策略也可以取得较高的超额收益，提升整个投研管理流程的科学性。另外一个是衍生品的研究，目前国内股指期货业务已经开展，但是对相关的投资量化策略和风险防范技术还需要更深入地研究，尤其是在如何应用计算机技术提升相关业务开展的能力是重大课题之一。另外，实习生还将协助公司投资风险管理系统的建设和量化投资数据库的应用性建设等相关工作。

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