公司介绍

    上海宽投资产管理有限公司是一家国内领先的量化资产管理机构，公司的名称“宽投”来自于“QUANT”的音译。宽投资产作为一家专注于量化投资的私募对冲基金，其核心团队是国内最早涉足Alpha对冲的团队之一。宽投资产在北美设有独立的策略研究中心，北美策略研究中心具备浓厚的学术氛围，持续吸纳北美高校顶尖量化人才，专注策略研究，确保模型不断更新迭代、策略组合实时跟踪市场情况。

    宽投并重策略与信息技术研发，拥有自主交易系统，借助先进的计算机技术对金融市场数据进行大规模量化分析，独特的研究方法结合严格而系统化的风险控制机制，同时吸收过往积累的成功投资经验，在控制风险的原则之下，给客户提供稳健的优秀投资回报。

 宽投文化

     投资目标：不盲目追求超额收益，为客户获取稳健的投资回报

     企业文化：年轻·朝气·创新

     企业氛围：面对每天具挑战性的工作，我们在积极的交流与讨论中寻求解决办法，每个人能在公开讨论和团队协作中拓宽视野，积累经验，一起成长。

 投研团队

    宽投资产拥有20余名具备国内外顶尖名校统计学、数学、金融工程与计算机科学硕士以上专业教育背景的人才，有美国顶尖大学的统计系终身正教授；有毕业于斯坦福大学、清华大学、北京大学、密歇根大学安娜堡分校、浙江大学、中国科学技术大学、武汉大学、上海财经大学等著名高校的专业人才；有国际统计学及数据挖掘专家；有在两年之内通过全部考试的北美精算师；有数学奥赛金牌得主、国际数学建模竞赛一等奖得主；有高考市状元；有国内最早一批参与量化投资的基金经理……..

    我们重视人才的挖掘及培养，崇尚以人为本的企业文化，持续通过北美策略研究中心及国内招聘渠道汇聚顶尖量化人才，每一位员工的入职都需要经过严格的简历筛选以及核心投研团队成员的层层面试把关，力争吸纳到卓越、踏实的优秀人才。 

需求岗位

量化策略研究员（全职/实习）

岗位职责：

1.分析公司财报，重点是银行等金融机构，进行因子挖掘

2.研究和开发股票量化交易策略及分析模型

3.对实盘策略进行跟踪分析等

岗位要求：

1.有会计背景优先。本科及以上学历，硕士，博士优先。

2.熟练掌握R，Python等一门数据处理类语言。

3.数学能力强，对数据分析及算法有一定了解。

4.具有独立分析建模的能力，较强的团队协作能力。

5.有相关工作经验优先。

 [可获得海外知名教授的指导]

软件工程师（全职/实习）

岗位职责：

1.1. api的对接封装及使用。 2.2. 开发交易系统，监控平台，辅助工具等相关设计与开发。 3.3. B/S架构的风控平台，监控平台的设计与开发。 4.4. 基于Python的后台服务及数据处理等事务。 5.5. 后台数据的管理。 6.6. 策略相关的数据处理，回测校验。

岗位要求：

1.本科及以上学历。编程基础扎实，具有良好的计算机理论基础。 2.熟练掌握一门面向对象编程语言（C#，C ），熟悉常用的设计模式。 3.掌握一门SQL语言。有数据库方面维护优化经验优先。 4.掌握Python，R或者其他相关数据处理类语言优先。 5.有工程开发经验或完善的项目经验优先。 6.对技术充满热情，自我驱动，能快速学习新鲜事物。

高频策略研究员

岗位职责：

1. 分析高频行情数据，进行因子挖掘。

2. 研究和开发日内换仓算法。

3. 研究和开发日内程序化交易算法。

4. 分析日内交易记录并持续改进交易算法。

岗位要求：

1. 熟练使用SQL语言。

2. 熟练使用R或Python语言。

3. 数学能力强，对数据分析及算法有一定了解。

4. 具有独立分析建模的能力，较强的团队协作能力。

5. 有相关工作经验者优先。

6. 熟练使用C /C#/JAVA语言者优先。

7. 熟悉深度学习算法者优先。

8. 本科及以上学历，硕士，博士优先。

面向专业

计算机工程，软件工程，统计学为主

宣讲会时间

10月14日下午14:00

简历投递方式

info@